放眼未来——气候变化带来信贷风险与机遇评估

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　4 . 1 . 2 .

　 评估细分市场的吸引力 ...................................................................................... 58

　目录 工作组成员观点

　 ................................................................................................................ 2 致谢

　 .................................................................................................................................. 4 免责声明

　 ........................................................................................................................... 5 项目简介

　 ........................................................................................................................... 6 执行摘要

　 ............................................................................................................................7 1. 简介：银行开始为低碳转型做准备

　 ............................................................................... 11 1.1. 对气候情景分析的需求在不断增长

　 .................................................................. 11

　1.2. 银行面临的挑战

　 .............................................................................................. 13

　1.3. 银行可运用和整合的资源

　 ................................................................................ 14

　2. 转型风险评估的综合方法

　 ........................................................................................... 16 2.1. 转型情景

　 ......................................................................................................... 20

　2 . 1 .12 .

　 了运解用转不型同情景和来其评产估生转的型原风因险

　 ............................................................... 21

　2.2.

　2校. 1准. 3借.

　 弥款合方气的候风情险景水与平财....务....风....险....评....估....的....鸿....沟

　 ....................................................... 2227 2.3.

　评估对资产组合的影响

　 ................................................................................... 29

　2 . 3 . 21.

　 预评期估损违失约与概资率产( P组D)合....转....型....风....险....的....关....联

　 ...................................................... 3209 2.3.3.

　 评估违约损失 (L GD)

　 ............................................................................... 32

　3. 实施方法：银行试点的经验

　 ......................................................................................... 34 3.1. 试行转型风险分析方法

　 ................................................................................... 34

　3 . 1 .12 .

　 定细义分行市业场和的细敏分感市性场分.析

　 ............................................................................. 37

　3.2.

　3案. 1例. 3分.

　 确析定和借结款果方....的....校....准....数....值

　 ............................................................................ 3492

　3 . 2 . 21.

　 试行点结项果目.的....转....型....情....景

　 ................................................................................. 47

　4. 转型机遇：探索制度性策略

　 ......................................................................................... 55 4.1. 评估市场

　 .......................................................................................................... 55

　1

　情景分析为机遇评估提供基础

　 5

　4.2. 发现银行的能力

　 .............................................................................................. 60

　4.3. 挖掘最大的潜在机会

　 ........................................................................................ 61

　5. 未来方向：开发下一代转型风险分析方法

　 .................................................................... 63 Ac clima tise即将发表的研究: 气候实体风险和机遇的评估方法

　 ........................................ 66 附录一: 风险因子传导计算

　 .............................................................................................. 69 附录二: 参考文献

　 ............................................................................................................ 72 以上目录为报告完整内容，本版仅翻译执行摘要，全文请参考英文报告。

　执行主任

　首席风险官 法国兴业银行 加拿大皇家银行 导者们一同协作， 应对挑战.

　之一，因此我们积极推动低碳经济的发展，包括协助我们

　正在考虑气候变化应对战略的客户、监管机构和其他利益

　括定义风险偏好、制定低碳转型战略，以及提升面向监管 将情景和气候风险信息与金融风险管理技术相结合，以更 们提供了宝贵的机会，可以与全球领先的银行和其他专家 划使我们能够进一步开发高质量的风险评估方法论，以便

　到气候变化相关风险的重要性，法国兴业银行以开放和包 澳新银行 标相吻合。

　首席财务官 布拉德斯科银行 合伙人兼副董事长 关方一起努力，为子孙后代带来福祉。

　复杂的模型与可根据所处阶段调节的工具灵活结合，工作

　加强自身通过气候情景评估气候变化风险和机遇的能力， 论非常重要，并致力于将每个建议纳入到我们的信息披露

　工作组成员观点 当根今本世原界因许：短多期环主境义问。题金，融气市候场变可化以首成当为其促冲进，可都持源续自发一展个架的催的化优剂点，在但于前，提它是鼓它励们机需构要考有虑更并加披长露远长的期眼影光响。，T而CF这D 框种观联念合上国的环改境变署是，我我们们很实高现兴可能持与续金发融展业的中基这础些。有因担此当，的作领为 ER I K

　S OLHEIM

　联合国环境署 加拿大皇家银行认为，气候变化是当今时代最紧迫的问题 的客户进行与气候相关的信息披露以及风险和机遇评估。

　总D A裁V I兼D首M席C K执A Y行官 加入联合国环境署金融倡议的 T CF D 试点工作小组，为我合作，共同开展气候变化压力测试的研究。最终的目标是好地了解澳大利亚国民银行贷款组合的风险和机遇。这包

　机构、股东和其他利益相关方的信息披露水平。对于那些 相关方，澳大利亚国民银行相信这项研究对他们也有裨益。

　D A V I D

　G A LL 澳大利亚国民银行 作为一家银行，我们是零碳经济转型的主要推动者。考虑

　容的方式加入了联合国环境署金融倡议的工作小组。该计更好地整合与气候相关的挑战，从而指导和管理银行业。

　集M I团C H首A席L A经M济A学RC家U S SEN

　立为一了套使评市场估对气气候候风变险化和做机出遇有的效方的法反。本应报，我告们提必出须全首新先方建法，将起气。这候些科跨学学、风科险的管合理作实，激践发和了信气用候评风估险专评业估知的识创连新接研在究一。社金会融带服来务广业泛对利气益候。风险意识的增强最终将为整个经济和 作幸为行家业专和注社于会做带出来贡突献破，性并影且响希的望管这理将咨激询发公所司有，利我益们相有 J O HN C O L AS

　Oliver Wyman金融服务公司 气何候考变虑化和对披金露融这机些构影的响影提响供日了渐见加解剧。联，而合T国CF环D境的署建金议为融如倡气议候的相试关点风项险目和迈机出会了提重出要了的建一议步。，就金融行业该如何评估

　执D E行N董IS E事P兼A VTACRF DI N副A主席 将尽是管一我个们有仍用处的于框测架试，此能方协法助的我早们期与阶客段户，探我讨们与仍气然候希变望化这发相展关的世风界险，和与机同遇业。银我行们一的起目标参是加建该立工一作个小人组与我区们繁的荣目 首K E席V I风N险C O官RBALL Y

　我们认为联合国环境署金融倡议工作小组关于 T CF D 的讨和报告中。除此之外，通过参与该工作小组，我们也希望能

　履行我们对客户和投资者的安全性和透明性承诺。能够将小组的结果证明了我们在发展低碳经济方面的开拓精神。

　A L EX SA N DRO

　BROEDEL

　L OPES

　伊塔乌银行

　有将气助候于明分度机析构开融制发入定一金更套融明公机智开构的的的长的工期研作计究是划方一并法项提是积高朝极对这的利一进益目展相标，这关出将方 桑坦德银行 合目作标。付出一了步努力，我们为此感到自豪，并期待与他们继续 的重要一步。，。也迄是今花为旗止致，花力旗于集为团全和球我经济们可的持同续行做们出为迈贡这献一 花旗银行 企B R业A N公D民E总E

　M监CHALE

　瑞银集团 的方案。

　巴克莱银行 渣打银行 荷兰合作银行 指南的一部分，并且我们承诺充分管理相关的转型风险。

　的发展。

　西班牙对外银行 需要强大的合作。

　荷兰央行 道明银行集团 方法，因为金融行业是解决方案的一部分。

　合推作进试气行候气风候险相分关析财有着务不信可息估披量露的工价作值组。的我一坚些信建，通议过对金于时融间行的业推、非移金缩融小行数业据以和及专研业究知领识方域面的的合差作距，我。们可以随着 L环I S境E与L O社TT会E风A R险N董I

　事总经理 思我考们低更碳好经地济协转助型客如户何管影理响相我关们的的风资险产和组机合遇，。将通有过加助入于候UN变E P化对F I 的金T融C领F D域试的点影工响作。小探组索，气巴候克压莱力能测够更试好方地法了是解一气个长UN期E P的过F I程及，其而成此员次的试长点期工合作作只，以是寻一求个缓开解始气。我候们变化期影待响与 J政O府N关W系H I与T E公H民O U事S务E

　主管 荷们 “兰共合同作创银造行一参个与更了美U好N E的P世F界I 的”T的C使F D命试是点一工致作的组。，这通与过我与气联候合变国化环做境出署重等大领贡先献的。国协际助组实织现《合巴作黎，我协们定希》是望我能们为行应动对 可B A持S续R Ü发T展ER总监 署应和对专气家候合变作化伙挑伴战的需帮要助雄下心，、通承过诺与和其协它作银。在行联合合作国进环行境该试潜点在项方目法，我并们了更解深如入何理实解施了T C银F D行的评建估议转。应型对风气险的候问变题化和问行题合仍作需。大量工作，我们期待与合作伙伴就这一重大问题进 公V A共S U事K务I

　S与H可AS持T R续Y发展全球主管 化这对是银一行个业重务要的影里响程。碑U，N可E P以更F I好尝地试帮建助立银一行套了适解用于气全候球变 了的解信气用候风风险险水并平将并其做融出入负日责常任运的营决能策够。

　U帮N助E P银行F I降的低试点整项体 员金。融在业当的今研时究代方，面法对，我巨们大非挑常战骄，我傲们能比够以成往为任研何究时小候组都的更一 负A N责T O任N的I

　B业A务LL全A球B R负I G责A人 气环候境变署化金问融题倡是议桑有坦助德于银我行们目更前好聚地焦了的解重气点候。变加入化联对合业国务估的气影候响变。金化融带倡来议的提风供险了和许机多遇信，这息也，点促明进了低行碳该经济如转何型评 可F E持D E续R发I C展O

　负G Ó责M人EZ

　目的对作于用。银D行N B真将正继了续解探气索候在变日化常风业险务和中机应遇用有本着报至告关的重分要析 集I D团A

　L风E险R N管E理R

　执行副总裁 道助明我银们行进集一团步深提知升，客把户握服与务气水候平相。关金的融风稳险定和理机事遇会（，能FS帮B ）关影于响气提候供相了关重财要务的信指息导披意露见，的这建将议有，为助银于行我分们析改气善候管变理化决行策之和一长，期道规明划银。行作集为团参致与力UN于E P支持F低I 试碳点经研济究转的型16。家全球银 全A N球D企RE业A公B A民R副R A总C裁K

　F i n a n c i a l

　S e r v i c e s

　A m e r i ca s

　Schuermann,

　和 E v an

　Sekeris .

　致谢 该试点项目由联合国环境署金融倡议（ UNEP

　FI ）

　召集的16家银行领导 。

　波联合茨国坦环气境候署影金响融研倡究议所（UPNI KE）P和F国I ）和际O应l i用v e系r

　W统y m分a析n 向研

　作者 ◼

　J o hn C o l a s ,

　P a r t n e r

　&

　V i

　 e

　Chairman, ( John.Colas@oliver wyman. c om )

　导究表所（示II感AS谢A ），在同整时个也过感程谢中国提际能供源的署宝（贵I E研A ）究提、供帮的助支和持指

　感谢以下人员的宝贵建议：

　JEallni oetAt ,mUbgaucrhKtos hyel ueor ,gEl ud,wAilne xAanndderrisaoMn ,i sDkohuog,lTaisl

　◼

　(IIllyyaa .KK hhaayykki ni n@,

　Poal irvtenrewr ,yFmi naann. ccoi aml

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　Porliinvecri pwaylm,

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　项目管理 该别项是目：由联合国环境 署金融倡议设立、管理和统筹，特 Simone De t tling

　( simone.de t tling@un. or g )

　和 ◼

　J( Jaarreedd .WWee sstthheeiimm@,

　Aosl isvoecriwa tyem,

　Fainn....

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